Библиотека за управление

Наредба за аналитичното класиране на ранг тип

Павел Горски Експерт
www.pavel.gorskiy.ru

Определения на термините

С термина " рейтинг" имаме предвид подреден списък с определени обекти, изградени от низходящо "качество" на тези обекти. Оценката се нарича експерт, ако поръчката се определя от експерт (експертна комисия). Аналитичен е рейтингът, при който поръчването на обекти се определя от математически модел.

Забележка. Експертният рейтинг може да се основава на един или няколко математически модела, но е от основно значение окончателното заключение за мястото на обекта в рейтинга да бъде взето от експерта въз основа на неговия опит и знания. При аналитичния рейтинг мястото на обекта в поръчката се определя въз основа на математическия модел. Въпреки това експертите могат да бъдат използвани по един или друг начин в модела. Например набор от критерии за оценка на обекти може да бъде определен въз основа на колективното мнение на експертите (което често се случва на практика). Важно е, когато се получат всички експертни оценки, окончателното заключение за мястото на обекта в рейтинга се определя точно от математическия модел.

Подреждането на обекти може да се извършва или на базата на определена скала, или без скала. За примери за поръчки въз основа на скала, вижте Приложението. Рангът е ранг без скала.

Поръчването се нарича ранг, ако е указано номерът на местоположението на обекта в поръчката. Ако ни кажат местата, получени от спортистите според резултатите от състезанията, тогава това е класирането. Например, обявява се, че първите 3 места са разпределени по следния начин:

  1. Иванов
  2. Петров
  3. Сидоров

Мястото, заемано от обекти, се нарича "редици". Клас 1 обикновено се определя за най-добър обект. Колкото по-висок е рангът, толкова по-лошо е "качеството" на обекта. Често един и същ ранг се приписва на няколко предмета. По отношение на спортен пример Петров и Сидоров могат да споделят второто място. Основната характеристика на класирането е, че той показва само позицията на обектите една спрямо друга и не дава информация за "колко" един обект е по-добър (по-лош) от другия.

Въвеждаме следните определения.
Рангът е цяло число, което определя мястото на обекта в поръчката и се интерпретира като относителното "качество" на обекта. По-голям брой отговаря на най-лошото "качество".
Рейтинг-списък - списък на обектите, класирани във възходящ ред на ранга. Този термин е въведен, за да разграничи класирането на класа от класификация, която е градуирана.
Участник е предприятие, което е решило да участва в рейтинга. По този начин в рейтинговия списък не съществуват всички предприятия от този пазарен сегмент, а само предприятия-участници.
Рейтинговата агенция е предприятие, което управлява рейтингов проект, включително събиране на данни и рейтинг. (В следния текст - Агенцията ).
Експерт - 1) служител на участника, на когото участникът официално делегира правото да представлява интересите на участника във всички въпроси, свързани с рейтинга; 2) Независим специалист, привлечен от участника или от агенцията в рамките на рейтинговия проект.
Период - Календарен период (месец, тримесечие, година), който определя честотата на класиране на участниците.
Списъкът с изходните данни е списък с данни, които всеки участник трябва да предостави на Агенцията в края на периода. Данните характеризират онези аспекти от дейността на Участника за предходния период, които са от съществено значение за изграждането на рейтинга.

1. Технология на строителството

1.1. Стъпка 1: Създаване на набор от критерии.

Етапът включва следните стъпки:

  • Агенцията изготвя първоначалния списък на критериите за оценка на участниците.
  • Всеки участник, в лицето на неговия експерт съветник, коригира първоначалния списък с критерии, въвеждайки необходимите корекции, допълнения или премахване на ненужни критерии в своето становище. Експертът трябва да гарантира, че са изпълнени следните условия: А) Ако критерият остане в списъка, това означава, че участникът се ангажира да предостави данните, необходими за оценяване на "качеството" на участника по този критерий. Б) Всеки критерий трябва да отразява определена страна на дейността на участниците, без да дублира, дори частично, останалите критерии. В) Комплектът от критерии трябва изцяло да отразява всички аспекти на дейностите на участниците, които са от значение за целта на определен рейтинг, независимо от тяхната важност (сравнителната важност на критериите ще бъде оценена отделно).
  • Въз основа на индивидуални списъци с критерии, изготвени от експерти, Агенцията изгражда обобщен списък с критерии. В същото време само един от критериите, присъстващи в повече от половината експерти, попада в общия списък. Списъкът с получените по този начин критерии се счита за окончателен.
  • Въз основа на окончателния списък от критерии Агенцията разработва списък на входящите данни и формата на тяхното подаване.
  • Всеки експерт класира обобщен списък с критерии за сравнително значение. В този случай:
    • Всяка категория може да съответства на произволен брой критерии.
    • Всички критерии от същия ранг се считат за еднакво важни.
    • Липсващите номера на редове не се допускат.
    • Броят на редиците е ограничен само от общия брой критерии.
    • Клас 1 - най-важните (значими) критерии.
    • Клас 2 - критерии, които са по-малко важни от критериите за ранг 1, но по-важни от критериите за ранг 3.
    • И т.н.
  • Въз основа на индивидуални класификационни критерии, изготвени от експерти, Агенцията изгражда обобщена класация. Използва се методът на линейни суми.

1.2. Стъпка 2: Съберете данни от участниците и изградете рейтинг.

  • В края на всеки период, участниците предоставят на Агенцията входни данни за изграждане на рейтингов списък в съответствие със списъка с данни за източника. Сертифицираният списък служи като обосновка за надеждността на оригиналните данни.
  • Участниците, които не са изпратили първоначалните данни в пълен размер, в предписаната форма и в определеното време, не са включени в рейтинговия списък на следващия период.
  • Въз основа на първоначалните данни за текущия период Агенцията изготвя списък с рейтинги за този период. В същото време се използва техниката за "тройна ранга" на Павел Горски.

2. "Рейтинг на тройната ранг"

Техниката се основава на използването на три различни математически модела за конструиране на класирането. Този подход избягва едностранчивостта на всеки конкретен модел и дава възможност да се оценят участниците от различни страни.

2.1. Класиране по метода на "Спортен турнир".

Този вид класиране се основава на т.нар. "Спортен" модел. Същността на модела е, че за всеки критерий са фиксирани "печалбите", "загубите" и "тегленията" на всяка двойка участници. Моделът служи като груба оценка на относителната "сила" на участниците.

2.2. Линейно класиране на конволюция.

Моделът се основава на претеглена сума от оценки. Основната характеристика на модела: ниската стойност на оценката по един критерий може да бъде компенсирана с висока оценка по друг начин. Моделът служи за оценка на максималния капацитет на участниците в целия набор от критерии, като се взема предвид тяхното сравнително значение.

2.3. Класиране по метода на мултипликативно навиване.

Моделът се основава на претеглен продукт от нормализирани оценки, използвайки качествения метод на Russmann. Основната характеристика на модела: ниската стойност за поне един критерий води до ниска позиция. Моделът служи за оценка на еднородността на "качеството" на участниците по всички критерии, като се идентифицират "неуспехите".

2.4. Въз основа на класификациите, описани в параграфи 3.1-3.3, се конструира обобщеното класиране по метода на линийните суми.

2.5. Анализът на чувствителността на обобщеното класиране се извършва по набор от критерии.

Анализът дава възможност да се оцени влиянието на всеки отделен критерий върху общото класиране и по този начин да се оцени неговата стабилност.

допълнение

Въпреки че настоящият регламент е ориентиран към класирането на ранг тип, е полезно да се запознаете и с поръчката, основана на скалата. Например рейтинговата скала на облигациите на най-голямата рейтингова агенция Moody's в света изглежда така:

AAA
АА
А
BBB
BB
В
...

Всяко градуиране на мащабите има определена стойност. По този начин облигациите, които имат рейтинг ААА, са най-надеждни (те имат най-малък риск). В същото време определянето на рейтинг на определен вид облигации е прерогатив на експерт.

Алфаномерният дизайн има скала за кредитен рейтинг за руските банки, използвана от Orgbank.

Тази скала е дадена под формата на линия:

(LA3, LA2, LA1, LB3, LB2, LB1, ...).

Рейтингът на "Органбанк" също е експертно.

Пример за скала с номера с числен дизайн дава кредитен рейтинг на руската агенция за кредитен рейтинг EA-Ratings, създадена от Института за градска икономика. Мащабът има формата:

(555, 55, 5, 444, 44, 4,: 2).


"555" означава абсурдно висока способност на емитента да плати финансови пасиви, като градуирането на "2" означава, че дълговите задължения на емитента са прекратени.

Спортните категории са друг добре известен пример за поръчка на базата на скалата. В Русия такава скала има формата:

Магистър по спорт от международен клас
Магистър по спорт
Кандидат за магистър
Първа категория спорт
2-ра категория спорт
...

Важно е да се отбележи, че поръчването на спортисти на тази скала не е експертна процедура. Съществуват ясни стандарти, при които на състезателя се дава освобождаване от отговорност. Разработването на стандарти обаче вече е експертна процедура.

Хотелските звезди са друг добре известен пример за скала, чиято поръчка се определя от разпоредбите.